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1）對線性代數(shù)和計算機基本操作有一定基礎(chǔ)
2）對MATLAB和M語言編程有基本的了解

        1、培訓(xùn)過程中，如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好，可免費在以后培訓(xùn)班中重聽；
        2、課程完成后,授課老師留給學(xué)員手機和Email,保障培訓(xùn)效果,免費提供半年的技術(shù)支持。
        3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費推薦就業(yè)機會。

實驗:

1.Matlab中矩陣的命名與賦值
2.Matlab與Excel、數(shù)據(jù)庫交互
3.學(xué)生成績統(tǒng)計實現(xiàn)實驗
4.M語言編程實驗

課程目標(biāo): 掌握金融統(tǒng)計與優(yōu)化思路并Matlab進行計算

1.如何獲取數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)整理

2.常用的分布與隨機數(shù)、統(tǒng)計回歸與統(tǒng)計檢驗

3.優(yōu)化問題的分類與求解方法

4.局部優(yōu)與全局優(yōu)

實驗操作:

1.從Excel獲取行滬深300及其成本股數(shù)據(jù)

2.檢驗滬深300數(shù)據(jù)是否服從正態(tài)分布

課程目標(biāo): 掌握金融統(tǒng)計與優(yōu)化思路并Matlab進行計算

1.貨幣的時間價值

2.債券的價格與收益率

3.債券久期與凸度計算

4.分級基金定價與分析

實驗操作:

1.如何基于Matlab計算進行住房貸款還款方式的選擇

2.如何使用Matlab構(gòu)造久期免疫債券組合

3.如何使用Matlab構(gòu)分級基金A份額定價

課程目標(biāo): 采用情景分析、歷史模擬、隨機模擬的方法對金融模型進行測試與分析

1.如何利用歷史數(shù)據(jù)進行歷史模擬
2.如何根據(jù)模型進行情景分析
3.如何生成隨機價格序列并進行模型測試

實驗操作:

1.使用情景分析方法對商業(yè)養(yǎng)老保險進行現(xiàn)金流分析

2.投資組合保險CPPI與TIPP的歷史模型與隨機模型

課程目標(biāo): 了解各種期權(quán)設(shè)計、并根據(jù)條款進行期權(quán)定價、分級基金結(jié)構(gòu)分析

1.歐式期權(quán)、美式期權(quán)、異議期權(quán)的結(jié)構(gòu)

2.期權(quán)定價的二叉樹模型與ＢＳ公式3.復(fù)雜期權(quán)定價的蒙特卡洛方法

實驗操作:

1.如何使用Matlab進行期權(quán)二叉樹模型與ＢＳ公式計算

2.如何使用Matlab計算期權(quán)隱含波動率

3.如何使用Matlab進行蒙特卡洛方法計算期權(quán)價格

課程目的：通過一些具體實際案例讓讀者了解MATLAB在股票、衍生品投資中的具體應(yīng)用。

MATLAB在量化投資中的具體應(yīng)用案例簡介

基于MATLAB的簡單均線交易系統(tǒng)

基于MATLAB的常見指標(biāo)的大盤擇時交易系統(tǒng)

基于MATLB的期現(xiàn)套利

基于MATLAB的股指期貨日內(nèi)突破交易系統(tǒng)

基于MATLAB的IF、Cu期貨跨期套利（日內(nèi)高頻）

基于MATLAB的跨市場套利（隔夜低頻）

基于蒙特卡洛模擬的定增基金凈值模擬

基于MATLAB的品種波動性分析

基于MATLAB的交易品種相關(guān)性分析

基于MATLAB的行情軟件——MATLAB GUI簡介

基于MATLAB的量化回測平臺——框架、實現(xiàn)、應(yīng)用

學(xué)習(xí)MATLAB的一些資源